本课程关注对时间序列数据建模时出现的特殊统计问题，例如商品/资产价格、股票市场回报、利率或汇率。主题包括金融数据的关键特征、波动性和风险的概念、随时间变化的波动性建模（ARCH和GARCH模型）以及金融序列之间的关系建模。在整个课程中，我们将重新审视计量经济学Ⅰ和Ⅱ中引入的工具，例如协整、单位根检验。此外，我们将引入更新的概念，例如局部到单位根、轻度平稳和轻度爆炸时间序列以及弱仪器。协整模型将用于研究收益率曲线。还将介绍Bai和Ng讨论的因子模型。机器学习工具也将被重新审视。完成课程后，学生应掌握高级计量经济学和本课程中介绍的计量经济学工具，并希望能有一些新的想法。本课程既是理论驱动的，也是应用驱动的。进而更好地学习微观、宏观及计量经济学，并为进行各类经济学领域的科研活动奠定坚实的数学基础。

教师简介

吕耀廉，高等经济研究院副教授，博士毕业于新加坡管理大学。研究领域是计量经济学、时间序列及金融计量经济学，论文发表在Journal of Business & Economic Statistics、Oxford Bulletin of Economics and Statistics等国际知名期刊。主讲课程包括高级计量经济学Ⅰ（研究生）、金融计量经济学（研究生）。

金融计量_syllabus.pdf