时间序列计量经济学及其在宏观经济学和金融学中的应用

2022年8月26日（星期五）14:00—16:50

腾讯会议（会议号：340 3735 0270）

余俊，新加坡管理大学李光前经济学与金融学教授。担任Journal of Econometrics、Econometric Theory、Journal of Financial Econometrics等国际权威学术期刊副主编。担任Society of Financial Econometrics理事，是第一位应邀担任该学会理事的亚洲经济学者。2011年被推选为Journal of Econometrics院士，2012年被推选为Society of Financial Econometrics创会院士。

余俊教授的研究领域包括金融市场、计量经济学理论、金融计量经济学、资本定价等。自1999年以来，在Review of Financial Studies、Journal of Econometrics等国际顶尖学术期刊发表90多篇学术论文。截至2022年3月31日，谷歌引用次数为8183，其中2017年后谷歌引用次数为4005。自2005年起，余俊教授与著名经济学家Peter Phillips教授就金融泡沫和金融危机的计量问题开展合作，提出金融泡沫的检验方法, 以及估计泡沫产生的时间和危机发生的时间, 已经引起多个国家中央银行的高度关注。

计量经济学是经济学科的一个重要分支，是经济学理论和经济数据的桥梁。计量经济学可以划分为微观计量经济学、宏观计量经济学和金融计量经济学。其中，宏观计量经济学和金融计量经济学主要用的是时间序列数据。本讲座介绍经济和金融时间序列数据的特点，如何建立合理的时间序列模型，如何对时间序列模型里的参数做估计，如何检验经济学理论，以及如何运用时间序列模型做预测等。